【今日问答】​60天持仓法则：Aberration策略如何实现市场盈利

近期，我们频繁探讨的焦点多集中于短线交易的策略与技巧。今天，让我们转换视角，来聊聊中长线交易策略。中长线交易通常需要交易员有充足的耐心和严格的风控管理能力，才能在多变的市场里赢取利益。在中长线交易中趋势仍然是分析重点，而Aberration策略，就是一款不错的趋势追踪型策略！

Aberration策略在谷物、肉类、金属、能源、外汇、股指期货等8个品种之间灵活运转，通过长线地追踪趋势来获得盈利。

其独特之处在于，能在多个低相关性市场中同时操作，仅需在一至几个市场中捕捉到趋势带来的高额回报，即可有效对冲其他不稳定市场中的潜在亏损。该策略的交易频率适中，每年针对某一品种交易约3至4次，持仓时间占比高达60%，平均每笔交易持仓周期达60天。

Aberration策略原理

1. Aberration策略本质上是一个基于波动率设定的通道突破系统。其核心由三条通道线构成：中轨为特定周期的移动平均线（AveMa），上下轨则在中轨基础上分别加减一定的价格标准差（StdValue），这一结构类似于布林线。

具体计算过程如下：

1. 计算中轨：AveMa=Average(Close[1],Length);

2. 计算标准差：StdValue=StandardDev(Close[1],Length);

3. 计算上轨：UpperBand=Avema+StdDevUpStdValue;（StdDevUp为上轨参数）

4. 计算下轨：LowerBand=Avema-StdDevDnStdValue;（StdDevDn为下轨参数）

交易信号设定：

多头入场：当收盘价格突破上轨时，执行多头开仓；一旦价格跌破中轨，则离场。

空头入场：当收盘价格跌破下轨时，执行空头开仓；一旦价格突破中轨，则离场。

简而言之，Aberration策略通过移动平均线与标准差构建的通道，实时监测价格是否突破通道边界，以此捕捉趋势。当趋势动能减弱，中轨率先趋于平缓，K线反向穿越中轨时，视为趋势结束信号，及时止盈或止损。

值得注意的是，Aberration策略具备良好的品种与周期适应性，适用于多数交易品种，但伴随而来的是较大的回撤风险。因此，严格的资金管理与风险控制是实施该策略不可或缺的一环。此外，Aberration策略鼓励组合操作，但交易者在应用时仍需结合市场实际情况，灵活判断。

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